20210628前海期货金钻精选
2021
06/282021年6月28日 星期一
1
主要商品涨跌
2
主要商品基差率
3
主要商品近远月结构
4
宏观重点提示
重点关注:拜登百日新政。
宏观新闻:
1、国家统计局:1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1-5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固,市场需求稳定恢复,工业企业经营状况不断改善,企业利润持续稳定增长。5月份近七成行业利润同比增长,八成行业盈利超过2019年同期。国家统计局:下阶段,要持续推进改革创新,激发市场主体活力,助力企业纾困解难,着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。2、新华社发文称,《理财公司理财产品销售管理暂行办法》正式实施,18条红线是监管部门针对理财产品销售中存在的问题提出的。当前正值银行理财产品转型关键期,打破刚性兑付、产品从预期收益型转向净值型,银行和理财公司面临着不小压力。但越是这样的时候,越要不折不扣地落实监管要求,压实责任,确保业务的每一个环节依法合规。3、发改委:随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾将趋于缓解,预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。发改委表示,下一步要完善居民阶梯电价制度,使电力价格更好地反映供电成本。还原电力的商品属性,形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。4、英国一天内新增新冠肺炎确诊病例18270例,累计确诊4717811例。英国目前每百万人口的感染比例居全球之首,超过美国和印度。5、世界卫生组织表示,全球新冠疫情有放缓迹象,每日新增病例降至2月来最低,死亡人数也呈下降趋势。不过,传染性更强的德尔塔毒株正在越来越多国家导致病例激增,全球抗疫形势仍严峻。
5
油化工重点提示
重点关注:经济复苏、夏季汽油需求旺季
交易提示:
贝克休斯美国油气钻井数维持470座不变。需求增长快于供应增长,国际油价继续涨至2018年10月以来最高,且连续五周上涨。
盘面影响:全球经济复苏与汽油夏季消费旺季带动原油终端产品需求增加。今年夏季原油需求将大于原油供应。在9月份以前,布伦特原油可能在70美元/桶以上。
6
有色金属重点提示
重点关注:疫苗接种进度和扰动情况。
交易提示:【2021/6/25-SMM洋山铜溢价快报】2021年6月25日讯:今日仓单报价19-32美元/吨,均价较前一交易日不变;提单报价15-28美元/吨,均价较前一交易日不变,QP 7月。LME 0-3贴水27.25美元/吨,进口亏损在600元/吨附近。
盘面影响:【CSPT设立2021年三季度现货铜精矿采购指导加工费为55美元/吨及5.5美分/磅】据SMM了解,CSPT小组今日上午于铜陵召开了小组季度会议,并敲定今年三季度的现货铜精矿采购指导加工费为55美元/吨及5.5美分/磅;据之前了解,二季度会议上并未设定现货铜精矿采购指导加工费,一季度设定的现货铜精矿采购指导加工费为53美元/吨及5.3美分/磅。社融和货币数据确认拐点,顶部可能推后至下半年。
7
农产品重点提示
重点关注:大豆到港;美豆种植;美豆种植面积。
交易提示:
(1)美国农业部(USDA)发布的压榨周报显示:截至6月24日的一周:伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价为每磅70.67美分,上周为76.07美分,去年同期为26.19美分/磅;伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨365.30美元,上周为373.90美元/短吨,去年同期为288.50美元/短吨;同期1号黄大豆价格为14.07美元/蒲式耳,上周为14.81美元/蒲式耳,去年同期为8.75美元/蒲式耳;伊利诺伊州大豆压榨利润为2.81美元,上周为2.92美元,去年同期为1.07美元。
(2)截至2021年6月25日,玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为13.84%,较上一个交易日13.34%,上升了0.5个百分点。
(3)截至2021年6月25日,豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为35.14%,较上一交易日31.19%,上升了3.95个百分点。
盘面影响:美豆新作不确定性较大,种植面积受市场关注。
8
股指期权重点提示
重点关注:认沽认购比
交易提示:
今日上证50上涨1.47%,股指期货主力合约上涨1.54%,基差为-18.02,基差变化为2.29,成交量变化为-19%,持仓量变化为2%。
今日沪深300上涨1.63%,股指期货主力合约上涨1.68%,基差为-19.97,基差变化为-42.34,成交量变化为-28%,持仓量变化为11%。
今日中证500上涨0.87%,股指期货主力合约上涨0.89%,基差为-13.61,基差变化为1.65,成交量变化为-10%,持仓量变化为3%。
上证50ETF期权波动率为20.86%,变动幅度为1.67%。成交量认沽认购比为213.9%,变动幅度为-50.1%。
9
外汇重点提示
重点关注:美国5月PCE通胀
交易提示:美国PCE连续5个月增长,前值录得3.6%,本次公布值为3.9%,与市场预期一直,核心PCE为3.4%,高于前值3.1%,与市场预期一致,由于本次数据未超预期,且市场对通胀数据敏感度下降,本次PCE对美元影响较小。
盘面影响:目前非美货币强弱主要受美元波动主导。美联储政策拐点出现,美元流动性交易行情涉及的品种将被重新定价,美元出现中线反弹的概率较大。
10
备注:
免责声明
本报告中的信息均源于公开资料,仅作参考之用。前海期货有限公司力求准确可靠,但对于信息的准确性、完整性不作任何保证。不管在何种情况下,此报告所载的全部内容仅作参考之用,不构成对任何人的投资建议,且前海期货有限公司不因接收人收到此报告而视其为客户,因根据本报告及所载材料操作而造成的损失不承担任何责任,敬请投资者注意可能存在的交易风险。
本报告版权归前海期货有限公司所有,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布,亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用之证明或依据,或投入商业使用。
如遵循原文本义的引用、刊发,需注明出处为前海期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改,并保留我公司一切权利。
金钻投研公众号
与你分享期货投研的乐趣
长按二维码关注我们
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
客服电话
400-6869-368